该项目属于金融科技领域。巴塞尔银行监管委员会是一个由世界主要经济体中央银行组成的，致力于改善全球银行业监管效率的跨国机构。其制定的巴塞尔协议Ⅱ首次系统性的搭建了覆盖信用风险、市场风险和操作风险三大类风险的银行资本监管体系。其中操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。操作风险存在于银行经营的各个流程和业务环节，可能会诱发其他风险进而导致系统性风险的发生。随着金融科技快速发展，金融经营转型和服务创新层出不穷，监管操作风险的难度不断增大。目前我国银行业操作风险监管依然面临三大挑战：第一，银行不同分行和支行因其所处环境、经营业务、目标客户、管理风格存在差异，所面临的操作风险各不相同。传统计量模型高估了银行操作风险资本金，限制了分行、支行资金利用效率和经营的创造性，银行内部迫切需要高精度的操作风险计量模型衡量自身业务转型、业务创新过程中的风险与收益。第二，断电、网络瘫痪、硬件损坏等系统原因引发的操作风险事件虽然发生频率不高，但其损失可能多达几千万。系统原因发生具有非预期性，一旦发生系统故障突发事件，银行缺乏快速预警措施，往往造成巨大损失，银行急需新技术预警系统故障出现后的连锁反应。第三，银行业务流程中的违规活动是孕育操作风险的温床。银行短期内难以通过违规活动定位规则漏洞，不能在风险源头规避操作风险事件的发生。银行需要新技术找到规则漏洞和违规活动间的传导路径，进而修补规则漏洞。该项目针对上述亟待解决的操作风险管理难题，研发出三项技术创新：第一，提出基于非参数方法的操作风险资本计量技术，用以衡量银行业务的风险与收益，为银行的经营决策提供重要参考。第二，开发出基于动力学模型的银行系统故障损害传导预警技术，预测银行系统故障损害传导路径，确定最可能出现的损失情景，并给出估算系统故障后续业务流程各节点损失金额概率分布的新方法。第三，研发出基于双重相关性和Lévy Copula模型的操作风险源头(业务规则漏洞)查找技术。设计了基于关键风险指标相关性的系统关联分析判断工具，通过监测关键风险指标的异常快速定位规则漏洞，从而修补规则漏洞防范操作风险事件发生。该项目的研究和应用成果处于国内领先水平，发表重要论文18篇，其中SCI(EI)9篇，出版专著1部，围绕该项目申报国家和省部级课题6项，授权国家发明专利2项、实用新型专利1项，登记计算机软件著作权5项，相关成果得到了国内专家的一致认可。该项目技术成果应用于河北汇金机电股份有限公司、上海铭垚信息科技有限公司、阿博茨德(北京)科技有限公司、深圳金柜子金融服务有限公司、深圳市永德源金融咨询服务有限公司、上海晶公资产管理有限公司和中国工商银行、中国农业银行、中国银行等银行的几十家分行、支行，近3年累计为企业新增直接经济效益4776万元、间接经济效益2272万元。